Data Coverage

A 股数据覆盖与回测边界

FiClaw 通过 QuantAPI 对接真实 A 股历史行情数据，支持沪深 300 等股票池，回测区间可达 10 年以上。具体可用区间仍取决于标的、数据口径和策略约束。

接口层

QuantAPI / FiClawQuantAPI

由统一量化能力层承接行情、回测和风控指标调用。

市场范围

公开说明重点覆盖沪深 300 等可验证股票池和指数成分范围。

历史区间

具体取决于标的上市日期、停牌情况、成分调整和数据可用性。

报告输出

覆盖年化收益、最大回撤、Sharpe、胜率、换手率和诊断结论。

Backtest Boundary

回测报告需要说明价格复权口径、交易日历、节假日和缺失行情处理方式，避免策略结果由数据口径差异驱动。

对停牌、涨跌停、缺失行情或流动性不足样本，需要在策略 spec 和报告中保留过滤或处理规则。

交易费用、滑点、调仓频率和换手率会直接影响净收益。FiClaw 报告会把成本假设列为独立口径。

长期回测应关注成分股历史变动、退市样本和股票池定义，避免只用当前成分回看历史导致结果偏乐观。

Report Checks

一份可复核的回测报告，需要写清楚数据范围、策略规则、指标口径和风险边界。

不是。FiClaw 通过 QuantAPI 对接 A 股历史数据，回测区间可达 10 年以上，但具体区间取决于标的上市时间、数据可用性、股票池定义和策略约束。

股票池、费用假设、复权口径和风险边界会直接影响回测结果。公开这些信息，便于研究员判断报告是否可复核、不同结果是否可比较。

不可以。示例报告用于说明策略研发、回测和诊断流程，不构成投资建议，也不代表未来收益。