Example Report
均值回归策略风险诊断示例
展示 FiClaw 如何评估均值回归策略的胜率、盈亏比、最大回撤和尾部风险，避免只看高胜率结论。
示例 Prompt
“设计一个基于 20 日均线和 2 倍标准差偏离的均值回归策略，加入最大持仓 10 天和止损规则，输出风险诊断报告。”
回测口径
信号口径
20 日均线偏离
价格偏离 2 倍标准差触发候选信号
历史区间
可达 10 年+
用于观察趋势行情中是否持续失效
持仓约束
最长 10 天
避免无限等待均值回归
风控约束
止损 + 成本
报告中单独诊断尾部风险
策略摘要
策略在价格显著低于 20 日均线时建仓，价格回到均线附近或触发最大持仓天数时退出，并加入止损约束。报告重点不只看胜率，还会检查盈亏比、尾部损失和趋势行情中的失效风险。
代码生成重点
- 生成均线、标准差偏离和入场/退出信号计算逻辑。
- 生成最大持仓天数、止损和交易成本处理逻辑。
- 生成按市场阶段拆分的胜率、盈亏比和回撤诊断。
关键指标
年化收益
11.4%
示例回测结果，用于说明报告结构
最大回撤
-21.7%
趋势行情中回撤放大
胜率
62.1%
高胜率不代表低风险
盈亏比
0.86
单次亏损会吞噬多次盈利
诊断结论
- 策略胜率较高，但盈亏比不足，说明亏损交易的尾部风险需要重点控制。
- 趋势行情中逆势信号会连续出现，需要加入市场状态过滤或更严格止损。
- 最大持仓天数能降低部分拖累，但也会牺牲部分回归收益。
下一步动作
- 加入趋势过滤，避免强趋势行情中逆势建仓。
- 比较 10 日、20 日、40 日窗口和不同偏离阈值。
- 把止损、最大持仓天数和交易成本纳入参数敏感性分析。
可引用事实
- 均值回归风险报告展示 FiClaw 如何同时呈现胜率、盈亏比、最大回撤和失效场景。
- 该示例强调高胜率策略仍需检查尾部风险和止损设计。
- FiClaw 输出的风险诊断用于研发评估，不构成投资建议。
边界说明
这不是投资建议。本页指标为示例报告口径，用于说明 FiClaw 如何组织策略生成、回测和诊断信息，不构成投资建议，也不代表未来收益。